10 steg för att bygga en vinnande handelsplan. Det finns ett gammalt ordspråk i affärer Misslyckas med att planera och du planerar att misslyckas Det kanske låter glib, men de som ser på att vara framgångsrika, inklusive näringsidkare, borde följa dessa åtta ord som om de var Skrivet i sten Fråga någon näringsidkare som gör pengar på ett konsekvent sätt och de kommer att berätta, Du har två val du kan antingen metodiskt följa en skriftlig plan eller misslyckas. Om du har en skriftlig handels - eller investeringsplan, grattis Du är i Minoritet Medan det fortfarande inte finns någon absolut garanti för framgång har du eliminerat ett stort vägspärr. Om din plan använder bristfälliga tekniker eller saknar förberedelse, vann din framgång inte omedelbart, men du är åtminstone i stånd att kartlägga och ändra din kurs genom att dokumentera Processen lär du dig vad som fungerar och hur man undviker att upprepa dyra misstag. Oavsett om du inte har en plan nu, här är några idéer för att hjälpa till med processen. Disaster Avoidance 101.Trading är ett företag, så du måste Behandla det som sådant om du vill lyckas Läsa några böcker, köpa ett kartläggningsprogram, öppna ett mäklarkonto och börja handla är inte en affärsplan - det är ett recept på katastrof Se även Investering 101. När en näringsidkare vet var marknaden har möjlighet att pausa eller omvända, de måste då bestämma vilken den ska vara och agera i enlighet därmed. En plan bör skrivas i sten medan du handlar men är föremål för omvärdering när marknaden har stängts. Det ändras med marknadsförhållandena och justerar Som näringsidkaren s färdighetsnivå förbättras Varje näringsidkare bör skriva sin egen plan med hänsyn till personliga handels stilar och mål Använda någon annans plan återspeglar inte dina handelsegenskaper Se även Fibonacci och The Golden Ratio. Building the Perfect Master Plan. What are Komponenterna i en bra handelsplan Här är 10 väsentliga saker att varje plan ska inkludera. 1 Färdighetsbedömning. Är du redo att handla Har du testat ditt system genom att handla papper och har du Förtroende för att det fungerar Kan du följa dina signaler utan tvekan Handel på marknaderna är en kamp om att ge och ta De verkliga proffsen är förberedda och de tar sina vinster från resten av publiken som, saknar en plan, ger sina pengar bort genom kostsamma Misstag.2 Mental förberedelse. Hur känner du Fick du en god natt sova Känner du dig till utmaningen framåt Om du inte är emotionellt och psykiskt redo att slåss på marknaderna är det bättre att ta ledig dag - annars riskerar du att förlora din tröja Det här garanteras att hända om du är arg, upptagen eller på annat sätt distraherad från uppgiften till hands Många handlare har en marknadsmantra de upprepar innan dagen börjar klara sig Skapa en som sätter dig i handeln zone.3 Ange Risk Level. How mycket av din portfölj bör du riskera någon handel Det kan sträcka sig från omkring 1 till så mycket som 5 av din portfölj på en viss handelsdag Det betyder att du förlorar det beloppet när som helst i dagen du kommer ut och stannar ut Detta beror på din handelsstil och risk tolerans Bättre för att hålla pulvret torrt för att kämpa en annan dag om saker inte går. Se även Vad är din risk tolerans. Innan du går in i en handel, sätt realistisk vinst mål och riskbelöningsförhållanden Vad är den minsta riskbelöning du kommer att acceptera Många handlare kommer inte att handla om inte den potentiella vinsten är minst tre gånger större än risken. Om din stoppförlust är en dollarförlust per aktie, är ditt mål bör vara en 3 vinst Ange vecko-, månads - och årliga vinstmål i dollar eller i procent av din portfölj och värdera dem regelbundet. Se även Beräkning av risk och belöning.5 Gör din läxa. Innan marknaden öppnar, vad händer Runt om världen Är utländska marknader upp och ner Är index terminer som SP 500 eller Nasdaq 100 börshandlade fonder upp eller ner i marknadsföringsindex Index är ett bra sätt att mäta marknadsmooden innan marknaden öppnar Vilka ekonomiska eller resultatdata beror på och när Posta en lista på väggen framför dig och bestämma om du vill handla före en viktig ekonomisk rapport För de flesta handlare är det bättre att vänta tills rapporten släpps än att göra onödig risk. Proffshandel baserad på sannolikheter De spelar ingen roll.6 Handelsförberedelser. Oavsett handelssystem och program du använder, märka stora och mindre support - och motståndsnivåer, sätt varningar för in - och utlösningssignaler och se till att alla signaler lätt kan ses eller upptäckas med tydlig visuell eller Hörsel signal Ditt affärsområde bör inte erbjuda distraheringar Kom ihåg att det här är ett företag och distraheringar kan vara kostsamma. 7 Ange Exit Rules. De flesta handlare gör misstaget att koncentrera 90 eller mer av sina ansträngningar för att leta efter köpsignaler men betala mycket lite uppmärksamhet till när och var du ska gå ut Många handlare kan inte sälja om de är nere eftersom de inte vill gå förlorade Få över det eller du kommer inte göra det som en näringsidkare Om ditt stopp blir slagen betyder det att du hade fel Don t ta det personligt Professionella handlare förlorar mer affärer än de vinner, men genom att hantera pengar och begränsa förluster, hamnar de fortfarande vinst. Innan du går in i en handel, borde du veta var dina utgångar är. Det finns minst två för varje handel. Först, vad är din stoppförlust om handeln går emot dig Det måste skrivas ned Psykiska stopp slutar inte räkna För det andra bör varje handel ha ett vinstmål När du väl har kommit dit, säljer du en del av din position och du kan flytta din slutförlust på resten av din position att bryta, även om du önskar Som ovan diskuterat, riskerar du aldrig mer än en viss procentandel av din portfölj på någon trade.8 Set Entry Rules. Det här kommer efter tipsen för exitregler av en anledningen är utgångar viktigare än poster En typisk inmatningsregel skulle kunna formuleras så här om signalen A brinner och det finns ett minimumsmål minst tre gånger så bra som min stoppförlust och vi stöder, köper sedan X-kontrakt eller delar här. Systemet ska vara komplicerat nog för att vara effe ctive men enkel att underlätta snap beslut Om du har 20 förutsättningar som måste uppfyllas och många är subjektiva, kommer du att hitta det svårt om inte omöjligt att faktiskt göra affärer Datorer gör ofta bättre handlare än människor, vilket kan förklara varför nästan 50 av alla affärer som nu förekommer på New York Stock Exchange är dataprogram genererade Datorer behöver inte tänka eller mäta sig bra att göra en handel Om villkoren är uppfyllda, kommer de in När handeln går på fel sätt eller träffar ett vinstmål, exit De får inte bli arg på marknaden eller känna sig oövervinnliga efter att ha gjort några bra affärer Varje beslut baseras på sannolikheter Se även NYSE och Nasdaq hur de jobbar.9 Håll bra rekord. Alla bra handlare är också bra rekordhållare Om de vinner en handel, de vill veta exakt varför och hur viktigare, de vill veta detsamma när de förlorar, så de återkommer inte onödiga misstag Skriv ner detaljer som mål, inmatning och utträde för varje handel, tid, support och motståndsnivåer, dagliga öppningsområden marknad öppna och stänga för dagen och spela in kommentarer om varför du gjorde handeln och lärdomarna. Dessutom bör du spara dina handelsuppgifter så att du kan gå tillbaka och analysera vinsten eller förlusten för ett särskilt system, neddragningar som är förlorade per handel med ett handelssystem, genomsnittlig tid per handel som är nödvändig för att beräkna handelseffektivitet och andra viktiga faktorer och jämföra dem med en buy-and-hold-strategi. Kom ihåg att detta är ett företag och du är revisorn.10 Utför en post-mortem. Efter varje handelsdag är tillägget av vinsten eller förlusten sekundär för att veta varför och hur Skriv ner dina slutsatser i din handelsdagbok så att du kan hänvisa dem igen senare . Bottom Line. Successful pappershandel garanterar inte att du kommer att ha framgång när du börjar handla riktiga pengar och känslor kommer i spel Men framgångsrik pappershandel ger handelaren förtroende för att systemet Y kommer att använda faktiska verk Att besluta om ett system är mindre viktigt än att få tillräckligt med färdigheter så att du kan göra affärer utan att gissa eller tvivla på beslutet. Det finns inget sätt att garantera att en handel kommer att tjäna pengar. är baserade på deras skicklighet och system för att vinna och förlora Det finns ingen sådan sak som att vinna utan att förlora professionella handlare vet innan de går in i en handel som oddsen är till deras fördel eller de skulle inte vara där. Genom att låta vinsterna rida och minska förluster kort , En näringsidkare kan förlora några strider, men de kommer att vinna kriget. De flesta handlare och investerare gör motsatsen, vilket är anledningen till att de aldrig tjänar pengar. Trader som konsekvent behandlar handel som företag medan det inte är en garanti för att du kommer att tjäna pengar Att ha en plan är avgörande om du vill bli konsekvent framgångsrik och överleva i handelsspelet. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in data från arbetsgivare. Det högsta beloppet av monetar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av Spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt vidtog den amerikanska kongressen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför gårdarna, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Det amerikanska arbetsförmedlingsbyrån. Hur lagerhandeln fungerar. Försäljningsaktier Du hör den frasen hela tiden, även om det verkligen är fel att du inte handlar aktier som baseballkort jag ska handla dig 100 IBMs för 100 Intels. Trade Köp eller Sälj. För handel innebär att köpa och sälja i finansmarknadens jargon. Hur ett system som kan rymma en miljard aktier handel på en enda dag fungerar är en min Steril för de flesta människor Våra finansiella marknader är utan tvekan förundrade av teknologisk effektivitet. De måste fortfarande hantera din order för 100 aktier i Acme Kumquats med samma omsorg och dokumentation som min order på 100 000 aktier i MegaCorp. Du behöver inte känna till alla tekniska detaljer om hur du köper och säljer bestånd, men det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur marknaderna fungerar. Om du vill gräva djupare finns det länkar till artiklar som förklarar den tekniska sidan av marknaderna. Två grundläggande Metoder. Det finns två grundläggande sätt att utbyten gör en handel. På utbytesplanet. Det finns ett starkt tryck för att flytta mer handel till nätverken och utanför handelsgolvet, men det här trycket möts med lite motstånd. De flesta marknader, framför allt NASDAQ Handel aktier elektroniskt Futures marknader handla personligen på golvet i flera börser, men det är ett annat ämne. Exchange floor. Trading på golvet på New York Stock Exchange NYSE är den bild som de flesta människor har ankar till tv och filmer av hur marknaden fungerar. När marknaden är öppen ser du hundratals människor rusar om att ropa och gestikulera till varandra, prata i telefoner, titta på bildskärmar och mata in data till terminaler. Det kunde inte se längre Kaotisk. I slutet av dagen jobbar marknaderna ut alla affärer och gör sig redo för nästa dag. Här är en stegvis promenad genom genomförandet av en enkel handel på NYSE. Du berättar för din mäklare Att köpa 100 aktier i Acme Kumquats på marknaden. Din mäklare s orderavdelning skickar order till sin golvkonsulent på utbytet. Golvklerken varnar en av företagets golvhandlare som finner en annan golvhandlare villig att sälja 100 aktier i Acme Kumquats Detta är lättare än det låter eftersom golvhandlaren vet vilka golvhandlare gör marknader i synnerhet lager. De två är överens om ett pris och slutför affären. Anmälningsprocessen går tillbaka upp på linjen och din mäklare ringer dig tillbaka med slutpriset. Processen Maj Ta några minuter eller längre beroende på lager och marknad Några dagar senare kommer du att få bekräftelsen i posten. Självklart var detta exempel en enkel handel, komplexa affärer och stora block av aktier innebär betydligt mer detaljer. I denna snabba rörelse världen undrar vissa hur länge ett mänskligt system som NYSE kan fortsätta att tillhandahålla servicenivån. NYSE hanterar en liten andel av volymen elektroniskt, medan den rivaliserande NASDAQ är helt electronic. The elektroniska marknaderna Använd stora datanät för att matcha köpare och säljare, i stället för mänskliga mäklare. Även om detta system saknar de romantiska och spännande bilderna på NYSE-golvet är det effektivt och snabbt. Många stora institutionella handlare, som pensionsfonder, fonder och så vidare, föredrar Denna metod för handel. För den enskilda investeraren kan du ofta få nästan omedelbara bekräftelser på dina affärer, om det är viktigt för dig. Det underlättar också ytterligare kontroll av o nline investerar genom att lägga dig ett steg närmare marknaden. Du behöver fortfarande en mäklare för att hantera dina affärer. Personer har inte tillgång till de elektroniska marknaderna. Din mäklare får tillgång till utbytesnätet och systemet hittar en köpare eller säljare beroende på din order. Vad betyder allt detta för dig Om systemet fungerar, och det gör det hela tiden, kommer allt detta att vara gömt från dig, men om något går fel är det viktigt att få en uppfattning om vad som händer bakom kulisserna. Andra artiklar i den här serien. Trading Systems Designing Your System - Del 1.Första delen av denna handledning tittade på de element som utgör ett handelssystem och diskuterade fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant system i en levande handelsmiljö. I det här avsnittet Bygger vi vidare på den kunskapen genom att undersöka vilka marknader som är särskilt lämpade för systemhandel. Vi kommer sedan att ta en djupare titt på de olika genren av handelssystem. Försäljning i olika marknader. Aktiemarknader T Hans aktiemarknad är förmodligen den vanligaste marknaden för handel, särskilt bland nybörjare. På den här arenan dominerar stora aktörer som Warren Buffett och Merrill Lynch, och traditionella värde - och tillväxtinvesteringsstrategier är överlägset vanligaste. Dock har många institutioner investerat Väsentligt i design, utveckling och genomförande av handelssystem Individuella investerare går med i denna trend, men långsamt. Det är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på aktiemarknaderna. Det stora antalet tillgängliga aktier gör det möjligt för handlare att testa system på många olika typer av aktier - allt från extremt flyktiga OTC-aktier till icke-flyktiga blue chips. Effektiviteten hos handelssystemen kan begränsas av vissa aktiers låga likviditet, särskilt OTC och pink sheet-emissioner kan äta i vinst genereras av framgångsrika affärer, och kan öka förluster OTC och rosa ark aktier ofta medföra ytterligare provision avgifter De viktigaste handelssystemen är de som söker värde - det vill säga system som använder olika parametrar för att avgöra huruvida en säkerhet är undervärderad jämfört med tidigare prestanda, dess jämlikar eller marknaden i allmänhet. Forex Exchange Markets Valutamarknaden, Eller forex är världens största och mest likvida marknad Världens regeringar, banker och andra stora institutioner handlar biljoner dollar på valutamarknaden varje dag Flertalet institutionella handlare på valutan är beroende av handelssystem Samma gäller för enskilda personer valutakursen, men viss handel baserad på ekonomiska rapporter eller ränteutbetalningar. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på valutamarknaden. Likviditeten på denna marknad - på grund av den stora volymen - gör handelssystemen mer exakta och effektiv. Det finns inga provisioner på denna marknad, bara sprider sig Därför är det mycket lättare att göra många transaktioner utan att öka kostnadsbesparingar på antalet aktier eller com tillgängliga valutor, antalet valutor att handla är begränsad Men på grund av tillgången på exotiska valutapar - det vill säga valutor från mindre länder - är volatilitetsintervallet inte nödvändigtvis begränsat. De viktigaste handelssystemen som används i forex är de som Följ trender ett populärt ord på marknaden är trenden är din vän eller system som köper eller säljer på breakouts Detta beror på att ekonomiska indikatorer ofta orsakar stora prisrörelser på en gång. Futures Equity, Forex och råvarumarknader erbjuder alla futures trading Detta Är ett populärt fordon för systemhandel på grund av det ökade utnyttjandet av hävstångseffekten och den ökade likviditeten och volatiliteten. Dessa faktorer kan dock skära båda sätten att de antingen kan förstärka dina vinster eller förstärka dina förluster. Därför är användningen av terminer vanligtvis reserverad för avancerade enskilda och institutionella systemhandlare Detta beror på att handelssystem som kan kapitalisera på terminsmarknaden kräver mycket great R anpassning, använd mer avancerade indikatorer och ta mycket längre tid att utveckla Så, vilket är bäst Det är upp till den enskilda investeraren att bestämma vilken marknad som passar bäst för systemhandeln - var och en har sina egna fördelar och nackdelar. De flesta är mer bekanta med aktiemarknaderna och denna förtrogenhet gör det lättare att utveckla ett handelssystem. Forex anses emellertid vara den överlägsen plattformen för att driva handelssystem - särskilt bland mer erfarna handlare. Om en näringsidkare bestämmer sig för att kapitalisera på ökad hävstång och volatilitet, är terminsalternativet är alltid öppen I slutändan ligger valet i systemutvecklarens händer. Typer av handelssystem. Trenden-Följande system Den vanligaste metoden för systemhandel är det trendföljande systemet. I sin mest grundläggande form väntar detta system helt enkelt på en betydande prisrörelse, då köper eller säljer i den riktningen Denna typ av systembanker hoppas att dessa prisrörelser kommer att behålla tr slutet. Moving Average Systems Ofta används i teknisk analys ett rörligt medelvärde är en indikator som helt enkelt visar genomsnittspriset på ett lager över en tidsperiod. Trenden av trender härrör från denna mätning. Den vanligaste sätten att bestämma inmatning och utträde är en crossover Logiken bakom det här är enkel En ny trend är etablerad när priset sjunker över eller under dess historiska prisgenomsnittstrenden. Här är ett diagram som visar både prisblå linjen och den 20-dagars MA röda linjen i IBM. Breakout Systems Det grundläggande konceptet Bakom denna typ av system liknar det för ett glidande medelvärde. Tanken är att när en ny hög eller låg är etablerad, är prisrörelsen sannolikt att fortsätta i riktning mot breakout En indikator som kan användas vid bestämning av breakouts är ett enkelt Bollinger Band-överlag Bollinger Bands visar medelvärden av höga och låga priser och breakouts uppstår när priset möter bandets kanter. Här är ett diagram som prissätter pris blå linje och Bo Linger Bands gråa linjer av Microsoft. Disadvantages of Trend-Following Systems. Empirical Decision-Making Required - Vid bestämning av trender finns det alltid ett empiriskt element att överväga varaktigheten av den historiska trenden. Till exempel kan det rörliga genomsnittet vara de senaste 20 dagar eller under de senaste fem åren, så utvecklaren måste bestämma vilken som är bäst för systemet. Andra faktorer som ska bestämmas är de genomsnittliga höjderna och nedgångarna i brytningssystem. Lagring av naturen - Flyttande medelvärden och brytningssystem kommer alltid att ligga med andra ord , de kan aldrig träffa exakt toppen eller botten av en trend. Detta resulterar oundvikligen i förverkande av potentiella vinster, vilket ibland kan vara signifikant. Växelverkan - Bland de marknadskrafter som är skadliga för framgången med trenden efterföljande system är detta en av de vanligaste Whipsaw-effekten uppstår när det rörliga genomsnittsvärdet genererar en falsk signal - det vill säga när genomsnittet sjunker precis i intervallet, vänder det plötsligt riktningen Thi s kan leda till enorma förluster om inte effektiva stoppförluster och riskhanteringstekniker används. Sannolikt marknader - Trendföljande system kan av naturen bara göra pengar på marknader som faktiskt tränar. Men marknaderna flyttar också i sidled inom en Ett visst intervall under en längre tidsperiod. Extreme Volatility May Occur - Ibland kan trend-efterföljande system uppleva viss extrema volatilitet, men näringsidkaren måste hålla sig i sitt system. Oförmågan att göra det kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Countertrend Systems Basically , målet med motströmsystemet är att köpa till lägst lågt och sälja högst högt. Huvudskillnaden mellan detta och det trendföljande systemet är att motströmsystemet inte är självkorrigerande. Med andra ord är det ingen bestämd tid att avsluta positioner, vilket resulterar i en obegränsad nackdel, potentiella typer av motströmsystem Många olika typer av system anses vara motströmsystem. Tanken här är att köpa när momentum i en riktning börjar blekna Detta beräknas oftast med hjälp av oscillatorer Exempelvis kan en signal genereras när stokastik eller andra relativa styrindikatorer faller under vissa punkter. Det finns andra typer av motsträngshandeln, men alla delar dem samma grundläggande mål - att köpa låga och sälja höga. Nackdelar med Countertrend Following Systems. E mpirisk beslutsfattande krävs - Till exempel, en av de faktorer som systemutvecklaren måste bestämma är punkterna där relativa styrindikatorer blinkar. Extreme Volatiliteten kan uppstå - Dessa system kan också uppleva viss extrem volatilitet och en oförmåga att hålla fast vid systemet trots att volatiliteten kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Otillräcklig nackdel - Som tidigare nämnts finns det obegränsad nackdel, eftersom systemet inte är självkorrigerande Det finns ingen bestämd tid för att avsluta positioner. Konklusion De viktigaste marknaderna för vilka handelssystem är lämpliga är equit y, valutor och terminsmarknader Var och en av dessa marknader har sina fördelar och nackdelar De två viktigaste genren i handelssystem är trend-följande och motverkningssystemen Trots skillnaderna kräver båda typerna av system i sina utvecklingsfaser empirisk beslutsfattande på Utvecklarens del Även dessa system är utsatta för extrem volatilitet och det kan kräva lite uthållighet - det är viktigt att systemhandlaren håller fast vid sitt system under dessa tider. I följande avdelning kommer vi att titta närmare på hur att utforma ett handelssystem och diskutera en del av programvaran som systemhandlare använder för att göra sina liv enklare.
No comments:
Post a Comment